近年、システムトレードは多くの投資家が実践するようになりました。
さて、この「システムトレード」は、
「 投資を行う際に裁量を排して、 一定売買ルールに従って売買を行う方法で、
検証(バックテスト)を行うことにその方法を見出します。」
と一般的には知られています。
しかし、上記はシステムトレードの本質とは多少異なるかもしれません。
なぜなら、
個人投資家の間で知られている一般的なトレードルールは、
「パターン認識モデル」と呼ばれるからです。
この「パターン認識モデル」とは、異なる区間の移動平均線のクロスや、
RSIといったオシレーター系指標を頼りにしたものなど、
ほとんどのルールはこのパターンに特化したモデルと言っていいでしょう。
事実、土屋氏のようなプロが利用するシステムトレードは、
このパターン認識モデルとは全く違った方法である「マルチファクターモデル」
を利用しています。
さて、この「マルチファクターモデル」とは、おおざっぱに言えば、
市場の相関性に基いたトレードルールです。
世界には様々な市場が存在します。
その市場とは株式市場、商品先物市場、為替市場、債券市場などですが、
それぞれの市場は実は関連性が高い場合があります。
例)株式市場の動向が為替市場に与える影響など
つまり、マルチファクターモデルとは、
このような市場間の関連性を利用する手法なのです。
そして、このプロの手法は個人投資家でも実践が可能です。
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